Langjähriger und zufriedener Kunde von

CapTrader - 900x90

Unterstütze die Website

Strategieentwicklung: Wie ich eine Strategie aufbaue Teil 1

Strategieentwicklung ORB

Die Meisten wissen es, die wenigsten tun es. Strategieentwicklung! Jeder weiß und man bekommt es auch aus allen Richtungen immer wieder gesagt oder kann es lesen, das man an Strategien an den Finanzmärkten arbeiten muss und übernommene Strategien an sich anpassen soll.

Soweit so gut. Doch gerade als Anfänger und auch als fortgeschrittener Trader, weiß man oftmals nicht was damit eigentlich gemeint ist.

Auch ich habe eher durch Zufall und unbewusst mitbekommen, was es mit einer erfolgreichen Strategieentwicklung auf sich hat. Meine Grundstrategie bei Aktien ist die sogenannte 3-Filter-Strategie von James P. O’Shaugnessy. Jedoch ist heute, nachdem ich die Strategie an mich angepasst habe und entwickelt habe, nicht mehr so viel von der Grundstrategie übrig. Dafür schaffte ich es, die Strategie erfolgreicher zu machen, als es die Grundstrategie ist. Das weiß ich, da ich die Grundstrategie auf einem Demokonto zum Vergleich mitlaufen lasse.

Was habe ich nun eigentlich vor?

Nun ich würde gerne wieder die Indizes handeln. Mein letzter Handel bei Indizes ist nun schon über zwei Jahre her. Damals war ich unerfahrener und wollte das schnelle Geld verdienen. Mir fehlte damals weniger Wissen um die Finanzmärkte an sich, als vielmehr Wissen um Finanzen an. Mental war ich damals auch nicht soweit und ich kannte zwar hunderte Strategien, Einstiegsvarianten, Ausstiegsvarianten und und und, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich Strategien an mich anpassen sollte.

So sprang ich teilweise von einer Strategie zur Nächsten und handelte ziemlichen Mist manchmal zusammen. Hauptsache ich machte etwas an der Börse, ob es wirklich sinnvoll war, war damals zweitens.

Wenn ihr erst mit der Börse anfangt und nicht nur langfristig investieren wollt, sondern traden, könnt ihr euch auf die oben beschriebene Phase schon einmal einstellen. Ich kenne leider niemanden, der diese nicht durchgemacht hätte^^

Ich glaube ich schweif schon wieder etwas ab. Wo war ich? Was ich eigentlich vorhabe!

Ich möchte also wieder Indizes handeln. Dabei möchte ich euch gleich mit zeigen, wie ich Strategieentwicklung betreibe. Ich nehme euch also Schritt für Schritt mit. Ich werde auch die dazugehörigen Trades zusammen mit euch analysieren.

Eines möchte ich aber vorweg nehmen! Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe, das die Strategie tatsächlich erfolgreich wird! Das gehört halt dazu. Man kann es nie wirklich wissen. Es kann sein, das ich euch hier mehrere Artikel schreibe, wie ich das mit der Strategie mache, nur um nach einem Jahr zu sagen, „War wohl nicht, die Strategie ist so nicht rentabel“. That’s life.

Wer das Ganze hier möglicherweise also mitmacht, nochmal. Es gibt keine Garantie, das danach eine profitable Strategie entstanden ist.

Die Artikel werden sicherlich auch in relativ unregelmäßigen Abständen kommen, da muss ich mal schauen. Denn immer wenn ich eine Anpassung an einer Strategie vornehme, muss erstmal getestet werden, ob die Anpassung in der Praxis tatsächlich einen Effekt erzielt hat. So eine Strategieentwicklung kann dadurch leicht ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, bis ich mit den Meisten Dingen zufrieden bin. Aber auch danach muss man immer wieder die Strategien reflektieren und überlegen, ob sie noch zu einem passt oder Schwachpunkte aufweist, gegen die man möglicherweise etwas unternehmen kann.

Die Planung und Soll-Analyse

Kommen wir zuerst zu der Soll-Analyse. Damit ist nichts anderes gemeint, als was wollt ihr mit der Strategie erreichen? Was für Kriterien soll sie erfüllen? Das muss nicht bis ins kleinste Detail beschrieben sein. Aber ihr solltet Grob wissen, was ihr wollt.

Bei mir sehe das so aus.

  • Strategie soll Intraday getradet werden
  • Soll nicht zu viel Aufmerksamkeit von mir abverlangen
  • Soll mich nicht zwingen, den ganzen Tag vorm PC zu hocken
  • Soll keinen Interpretationsspielraum zulassen
  • Möglichkeit, das jeden Tag ein Signal kommt, soll gegeben sein
  • Sie sollte einfach aufgebaut sein
  • Das CRV soll mindesten 1 sein. (Chance-Risiko-Verhältnis)

Soweit so gut. Wir sollten aber auch wissen, womit wir handeln wollen.

Ich werde die Indizes über CFDs handeln. Bei welchem Anbieter ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Früher war ich bei IG Markets, momentan teste ich die Software von CMC Markets. Das ist dann aber Geschmackssache. Ihr müsst schauen, das ihr mit der Software klar kommt.

Nun empfehle ich persönlich euch, das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt extrem viele Strategien da draußen, viel mehr, als sich irgendjemand merken könnte. Recherchiert etwas und sucht eine Strategie, welche eure Kriterien erfüllt.

Ich habe das natürlich schon gemacht. Ich werde mich für die ORB-Strategie entscheiden. (Opening Range Breakout)

Warum gerade die? Sie erfüllt mehrere Kriterien, welche ich zu schätzen weiß.

  • Sie ist bereits recht alt und wird immer noch verwendet
  • Sie wird Intraday gehandelt
  • Sie hat genaue Uhrzeiten, an welchen ich zwingend vor dem PC sein muss (zumindest solange, wie ich noch kein Programm dazu geschrieben habe)
  • Jeden Tag kommt ein Signal
  • Die Regeln sind klar definiert. Es gibt keine Bauchentscheidungen

Lerne die Grundform der Strategie! Die Ist-Analyse

Bevor man anfängt, eine Strategieentwicklung zu betreiben, sollte man sich mit der Grundform der ausgewählten Strategie auseinandersetzen. Oftmals kann man die wahre Grundform (also die Strategie, wie sie der „Erfinder“ gemacht hat) nicht mehr ausfindig machen, da es oft so ist, das es zig Variationen gibt. Sollte das bei euch so sein, nehmt die Grundform der Strategie, welche euch am meisten zusagt. Für die Entwicklung selber, spielt das keine Rolle.

Zurück zu meiner ORB-Strategie.

Schauen wir uns mal die Grundregeln an. Was für Regeln sind den bereits definiert wurden?

  1. Die open Range wird definiert von der ersten Handelsstunde des Futuremarktes oder auch von der ersten Stunde des Kassamarktes.
  2. Man geht in den Markt, wenn dieser die Range verlässt. Short, wenn der Kurs die Range nach unter durchbricht und long, wenn der Kurs die Range nach oben durchbricht.
  3. Der Stopp wird auf die andere Seite der Range gelegt und bleibt da, bis die Position geschlossen wird.
  4. Ziel ist die Erweiterung der Range. Also ein CRV von 1.
  5. Spätestens kurz vor Handelsschluss wird die Position geschlossen.

So weit so gut. Schauen wir uns nun an, was uns an den Grundregeln nicht so sehr gefällt und was wir direkt verändern könnten.

Bei Punkt 2 könnte man überlegen, ob man den Trend vorher bestimmt. Dies könnte man machen, indem man sich anschaut, in welche Richtung der übergeordnete Trend geht. Oder man könnte die auch über zwei gleitenden Durchschnitte realisieren.

Ich selber werde vorläufig den Trend nicht vorher bestimmen. Ich werde jedoch in das Tradingjournal eintragen, in welche Richtung die Position eröffnet wurden ist und in welche Richtung der übergeordnete Trend ging. So sehe ich möglichweise, das es für die Trefferquote vielleicht doch besser ist, in Trendrichtung zu traden.

Punkt 3 gefällt mir nicht ganz so sehr. Als Intitialstopp ist das in Ordnung. Danach werde ich aber einen Traillingstopp daraus machen und diesen immer nachziehen, wenn eine weitere Erweiterung erreicht wurde. Zu der Idee später mehr.

Punkt 4 ist so lala. Mir gefällt es nicht, einen Trade einzugehen, bei dem nur ein CRV von 1 erreicht werden kann. Aber auch hier habe ich bereits eine Idee, wie ich das ändere. Ich werde mit zwei Kontrakten handeln. Ein Kontrakt wird bei Erreichen der ersten Erweiterung geschlossen, der zweite Kontrakt wird da dann auf Einstand gezogen. Spätestens bei Erreichen der dritten Erweiterung, wird auch der zweite Kontrakt geschlossen.

Punkt 5 bleibt so. Ich möchte keine Übernachtpositionen halten.

Die ersten Anpassungen der Strategie

Durch meine bisherigen Erfahrungen kann ich direkt einige Punkte der Strategie umschreiben. Die Regeln würden deshalb folgendermaßen aussehen bei mir. Ich habe auch direkt ein wenig mehr definiert, auch einen Wiedereinstieg definiert.

  1. Für die open Range wird die erste Stunde des Futuremarktes herangezogen
  2. Wird die Range nach oben verlassen, eröffne ich eine Longposition. Wird die Range nach unten verlassen, eröffne ich eine Shortposition
  1. Der Initialstopp wird auf die gegenüberliegende Seite der Range platziert
  2. Es wird mit zwei Kontrakten getradet
    • Ziel des ersten Kontraktes ist die erste Erweiterung der Range. Damit hat ein kontrakt ein CRV von 1
    • Ziel des zweiten Kontraktes ist die dritte Erweiterung der Range. Damit hat dieser Kontrakt ein mögliches CRV von 3
    • Sollten beide Ziele erreicht werden, ergibt sich ein maximales CRV der Strategie von 2.

Damit muss die Trefferquote mindestens 33% betragen (1 Gewinner und zwei Verlierer um auf 0 zu kommen)

  1. Es wird ein Traillingstopp angewendet
    • für die erste Position bleibt der Stopp auf dem Initialniveau
    • für die zweite Position wird der Stopp immer um eine Erweiterung nachgezogen, sobald die nächste Erweiterung erreicht wurden ist.
  2. Spätestens 5 Minuten bevor der Kassamarkt schließt, werden die Positionen aufgelöst.
  3. Reparationsstrategie
    • sollte ein Ausstopper passieren, wird die Strategie auf die open Range des Kassamarktes angewendet


 

So sieht also mein anfängliches Regelwerk aus. Weiter unten seht ihr, wie ich mir das vorstelle. Nach diesem Regelwerk werde ich also versuchen zu traden, sobald ich mich für einen Anbieter entschieden habe. Da ich vormittags auf Arbeit bin, wird sich das Traden vorerst auf den amerikanischen Markt beschränken, welcher nach unserer Zeit erst einen Trade ab ca. 16 Uhr zulassen wird.

Nun werden viele denken, „Mach das doch erstmal auf einem Demokonto“. Kann man machen, mache ich aber nicht.

Ich werde mit einem kleinen Konto anfangen und da etwas Spielgeld von ca. 1000 € draufpacken. Ein Demokonto nehme ich fast nur, um die Software der jeweiligen Anbieter kennenzulernen. Strategien Handel ich, auch wenn diese neu sind, gerne mit Echtgeld. Dabei sehe ich mehrere Dinge als Vorteil. Ich handele ernsthafter, sehe Fehler eher, da mich Fehler Geld kosten und ich sehe wie ich psychisch reagiere. Gerade der letzte Punkt wird unterschätzt und ist einer der Gründe, warum viele zwar erfolgreich ein Demokonto traden können, aber versagen, sobald sie die Strategie des Demokontos mit Echtgeld traden wollen.

Wie stelle ich mir das nun vor? Dazu ein Beispiel

fehltrades-orb

Im Rechteck würden wir hier die Range des Futuremarktes sehen. Der Kurs brach nach unten aus. Das erste Ziel wäre hier die 200% gewesen (erste Erweiterung der Range). Diese wäre nicht erreicht wurden und letztendlich wären wir ausgestoppt wurden. Hier käme also die Reparationsstrategie zum tragen.

orb-reparationsstrategie

Im weißen Rechteck sehen wir die Range des Kassamarktes. Nach dem Ausstopper aus der Futurerange, wären wir hier long gegangen. Bei 200% hätten wir den ersten Kontrakt verkauft und den Stopp des zweiten Kontraktes auf die Linie der 100% gezogen. Damit wäre der zweite Kontrakt risikolos.

Nach erreichen der 300% hätten wir den Stopp des zweiten Kontraktes auf die 200%-Linie gezogen und hätten damit bereits sicher die Verluste ausgeglichen, welche uns beim ausstoppen entstanden waren.

Der zweite Kontrakt wäre letztendlich durch den Zeitstopp kurz vor dem Kassaschluss geschlossen wurden. Damit hätten wir hier mit dem zweiten Kontrakt ein CRV von ca. 2,5 erreicht. Wir hätten es hier also geschafft, die Verluste des ersten Versuches komplett auszugleichen und den Tag sogar mit Gewinn beendet.

Das hier war natürlich ein Beispielt, wie ich es mir vorstelle. Mal schauen wie es letztendlich in der Praxis wird. Schaffe ich die Reparatiosstrategie zeitlich? Wird die Trefferquote reichen? Mal schauen. Ich werde euch hier auf alle Fälle auf dem Laufenden halten, auch mit Tradeauswertungen und weiteren Strategieanpassungen.

Nun seht ihr, das relativ viel dazu gehört bei der Strategieentwicklung und was überhaupt damit gemeint ist.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das dies keine Aufforderung ist, diese Strategie zu handeln. Ich möchte hier nur zeigen, wie ich die ORB-Strategie auf mich anpasse. Ich weiß nicht, ob die Strategie Geld verdienen wird oder letztendlich zu Verlusten führt! Sollte jemand mein Regelwerk übernehmen, handelt dieser auf eigenes Risiko!

(Visited 522 times, 1 visits today)
auxmoney - Geldanlage mit hoher Rendite

Kommentare (2)

  1. Hi Martin,

    Ein sehr gut gelungener Artikel, sehr schön erklärt. Du hast ein paar Punkte angesprochen, die auch ich für sehr wichtig halte. Zum Beispiel, die Strategie darf keinen Interpretationsspielraum zulassen. Es wird nach klaren Regeln gehandelt. Sowohl beim Einstieg als auch beim Ausstieg.

    Lass mich/uns wissen, welche Erfahrungen du mit deiner Strategie in Zukunft machst.

    Lg Michael

    Antworten
    • Grüß dich Michael,
      für mich ist das auch sehr wichtig, nicht “nachdenken” zu müssen. Ich mag es, wenn ich durch ein Regelwerk weiß, wie ich wann zu reagieren habe.
      Natürlich setzt das immer voraus, das man sich davor viele Gedanken gemacht hat. Bin auch selber etwas gespannt, wie meine Erfahrungen so werden. Man kann ja bei einer Entwicklung einer Strategie nie wirklich sicher sein, ob sich diese später auch finanziell lohnt. Aber ich halt euch da auf dem laufenden.

      Antworten

Hinterlasse einen Kommentar

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*